Glidande medelvärden är antagligen de mest använda indikatorerna i teknisk analys. De tillhör kategorin trendföljande indikatorer och med det menas att indikatorn enbart följer kurstrenden på eftersläpande basis. Kursen rör sig alltså före det glidande medelvärdet.

 

Ofta används tre olika glidande medelvärden, MA 1 (kort), MA 2 (medellångt) och MA 3 (långt). Beroende på vilken period/tidsinställningar du gör visar de aktuellt medelvärde på aktiens kurs över olika tider. Poängen med att använda glidande medelvärden är att det ofta finns ett förhållande mellan kursen och något av de glidande medelvärdena. Förhållandet kan vara att kursen hittar köp- och säljtryck när den når ett glidande medelvärde. Det finns fem stycken MA i Hitta kursvinnare.

 

Valet av period avgör hur pass känsligt ett glidande medelvärde är. Ju kortare period desto snabbare och känsligare reaktion för indikatorn. De vanligaste perioderna är 20, 50 och 200. För aktier som har en hög kursvolatilitet bör långa perioder användas. Vill man optimera ett medelvärde för en aktie görs detta genom att pröva sig fram.

 

 

Beräkningen kan också ske på olika sätt. SMA är långsammare medan de övriga är olika typer av viktningar, där den senaste informationen ges något större vikt, och dessa glidande medelvärden reagerar därför något snabbare.

 

MA

"MA" används i programmet som ett samlingsnamn för de olika typerna av medelvärden. Det finns dock 4 olika sätt som MA kan beräknas på, se nedan.

I grundinställning för MA1-5 används SMA (Simple Moving Average).

 

SMA (Simple moving average). Medelvärde på de senaste n staplarna. Beräkning: (P1 + P2  ... + Pn) / n, där P1 är data som medelvärde beräknas på vid tidpunkt 1 osv, och n är den angivna medelvärdesperioden.

 

EMA (Exponential moving average). Viktat medelvärde där viktningen minskar exponentiellt för varje tidigare stapel. Beräkning: EMAn-1 + ((2 / (n + 1)) * (Pn - EMAn-1)), där Pn är data som medelvärde beräknas på vid varje tidpunkt n, och EMAn-1 är det beräknade EMA för tidpunkt n-1 osv, och n den angivna medelvärdesperioden.

 

WMA (Weighted moving average). Viktat medelvärde där viktningen minskar med en för varje tidigare stapel. Beräkning: ((n * Pn) + ((n - 1) * Pn-1) + ((n - 2) * Pn-2) + ... ((n - (n - 1)) * Pn-(n-1))  /  (n + (n - 1) + ... + (n - (n - 1))), där n är angiven medelvärdesperiod och Pn är data som medelvärde beräknas på vid varje tidpunkt n, n-1 osv.

 

TMA (Triangular moving average). Medelvärde som är beräknat som medelvärde på medelvärde (triangulärt). Om medelvärdesperiod p är i programmet angiven TMA-parameter, så med denna medelvärdesperiod p beräknas sen ett medelvärde (SMA) två gånger på data.

 
Ändra typ av medelvärdesberäkning

Du byter beräkningssätt för "MA" via meny Verktyg -> Inställningar -> Ta -> Inställningar.
Detta påverkar alltså hur beräkning av de medelvärden som kallas MA1 till och med MA5.
 
Övriga medelvärden beräknas alltid på samma sätt, t ex SMA1, SMA2, EMA1, EMA2, WMA1, TMA1 kan användas som separata indikatorer och beräknas alltid på samma sätt (d.v.s. Simple, Exponential, Weighted resp. Triangular).
Dessa aktiverar du, precis som alla andra indikatorer, via meny Verktyg -> Inställningar -> Ta -> Indikatorer.

Köp- och säljsignaler med MA

Med hjälp av glidande medelvärden kan man även hitta köp- och säljsignaler. Exempelvis kan en köpsignal genereras när kursen påbörjar en ny uppgångsfas och tar sig över det korta och medellånga värdet, samtidigt som det korta medelvärdet tar sig över det medellånga värdet. För att öka sannolikheten bör även det långa medelvärdet stiga. En säljsignal kan genereras på samma sätt men tvärtom.